고주파 거래 소프트웨어 외환

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Keltner의 설명에서 중심선은 매일 그 중심선, 거리에서 높은 낮은 가격, 위 아래의 선이 그려 가까운 거리의 평균 일반적인 가격 일반적인 가격의 10 일 단순 이동 평균은 이는 지난 10 일 거래 범위 (하루에 내림차순 즉 범위)의 단순 이동 평균이다. 거래 전략은 강한 상승세 신호, 또는 강한 약세 감정과 아랫 줄 아래에 가깝게 상단 라인 위의 주변을 생각하고 구입하거나 그에 따라 추세에 판매하지만, 아마 다른 지표로 확인하는 것입니다. 1100 가격 : 819 가격 : 491 한 번에 지불 무료 지원의 돈 뒤 실행 분석 제한 시간 제공 외환 로봇 HF-스캘핑 1 JForex 1 MT4 라이센스 가격의 통화 EURUSD의 AUDUSD 위험으로 2 거래 결과 분석을 모니터링 한 라이브 계정을 모니터링 위키 피 디아 Live 계정 보증 : 독점 무역 모니터 3.7 버전에서 삼십일 최신 기사 및 뉴스, 우리는 우리의 일반 고객이 우리에게 제공되는 기능뿐만 아니라 우리의 생각의 일부를 추가했습니다. 완벽한 소프트웨어 알고리즘과 빠른 공급 업체로부터 견적을 읽는 메커니즘을 업데이트했습니다. 프로그램의 향상된 색상. 완전 더이 섹션에서는 메타 트레이더 4 읽기에 대한 관리자를 현대화 우리는 고문의 작품을 특징 짓는 4 주 블록을 배치했다. 역사를 볼 경우 당신은 라이브 계좌 거래에서 비디오 보고서를 볼 수 있습니다. 구체적으로 무역 거래를 탐험하고 싶은 사람들을 위해. 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SUP / SUP는 사기 또는 팬텀 유동성되었거나 스푸핑되어 있기 때문에 시장 머신 때문이라고이며 수급에 응답하는 그것의 가격을 이동시킨다. 지금의이 양식에 일치시키는 모델에 하나의 중요한 실제 합병증을 추가 할 수 있습니다. 우리의 상상의 마켓 메이커는 증권 거래소에 자사의 주문을 보냈습니다. 그러나 11 재고 상기과 미국의에서 교환 .. 플러스 어두운 수영장 및 기타 장소의 수는 실제로 존재한다. 다른 투자자 경로를 다른 교환에 다르게 자신의 주문, 당신은 여러 거래소에 같은 재고 시장을해야 시장 업체로 사업을 많이하고 싶은 경우. 그러나 같은 경제 원칙이 적용 시장 메이커가 가격을 설정하고, 사람들이 구매를 계속하는 경우, 그것은 가격을 인상한다. 지금은 모든 곳에서 가격을 인상하는 단지 것이에요. 그래서 모델이된다 : 10.01, 11 증권 거래소에 각각 한 100 주식을 판매하는 9.99 100 공유 및 11 이벤트를 구입하는 11 입찰에 넣습니다. 사람이 교류 한 100 주식을 구입하는 경우, 10.00 모든 입찰가를 인상하고, 10.02에 모든 이벤트. 다른 측면에서 11 명령과 다른 교환기에서 동일 측에 10 주문 : 등 지금 시장 머신이 하나의 명령을 실행하고, 그 가격을 이동할 때마다, 그것은 21 주문을 취소한다. 지금은 95.5 %의 취소 요금이 있습니다. 그게 그 주문은 내가 할 대답을 설정 한 사기, 또는 팬텀 유동성, 또는 스푸핑 때문에 : 우리의 조각이 시장 메이커이며, 수요와 공급에 대응하기 위해 가격을 이동하고 있기 때문에 아니, 그것은이다 시장은 한 번에 다른 장소의 무리에서 그렇게한다는 것을 의미한다. 그러나 공정하게, 많은 사람들이 나쁜 경우, 또는 팬텀 유동성, 또는 생각에도 전면 실행 문제점은 교환 중 하나에 10.01를위한 시장 메이커에서 백주를 구입하는 사람도 할 수 있습니다 것입니다 다른 교류의 모든에 10.01를위한 시장 메이커에서 1,000 더 많은 주식을 구입할 수 있습니다. 시장 메이커가 구매자보다 빠른 경우에, 구매자는 t 그렇게 할 수 원 : 구매자가 그 금리가 무역 얻을 수 있습니다 전에 마켓 메이커가 다른 교류의 따옴표를 변경합니다. 이것은 나의 블룸버그보기 동료 마이클 루이스의 책 플래시 소년, SUP / SUP의 줄거리의 대부분이며, 그것은 화해 할 수없는 충돌입니다 : 주식을 많이 구입하려는 사람들은 시장 동안, t는 가격이 자신의 구매에 반응 할 돈 업체들은 가격이 수요와 공급을 반영 할 않습니다. 현대 시장 구조의 복잡성의 공정한 금액이 충돌 나옵니다. SUP는 / SUP 그러나 시장 메이커의 우리의 모델은 여전히​​ 매우 양식이기 때문에 우리는 오른쪽을 따라 이동합니다. 그것은 수요와 공급의 균형을, 거래 할 때 우리의 마켓 메이커는 그 가격을 변경합니다. 그러나 현실 세계에서 시장 메이커가 제공해야 어떤 가격 결정 세계에 대해 다른 사실을 볼 수 있습니다. 연준이 금리 나 유가 스파이크, 또는 작업 보고서를 제기하면 SUP가 / SUP 주식의 수천의 가격에 영향을 미칠 것이며, 사람이 이전 가격으로 거래하기 전에 마켓 메이커가 그 주식에 대한 가격을 업데이트해야하는, 약합니다. 의미 : 더 취소합니다. 그런 큰 이벤트 t 초마다 일어날 걸치는하지만 고속 시장 결정 시스템 시간과 손 컴퓨팅 파워를 많이 가지며, 다른 작은 이벤트에 대한 각각의 제 사고의 대부분을 소비 할 수있다. 누군가가 페니에 의해 가격을 밀어 마이크로 소프트의 백주를 구입하면, 역사적 상관 관계는 페니가 구글에 대한 가격을 밀어해야하는 마켓 메이커에게 있습니다. SUP / SUP 그리고 시장 메이커는 11 개의 거래소에 22 주문을 취소 가서 더 우리가 두 단락 전있어 95.5 % 이상의 제거 속도를 증가, 약간 높은 가격 (22) 신규 수주로 교체됩니다. 다시 말하지만, 하지가 스푸핑 또는 전면 실행 또는 무엇이든하지만 시장 메이커이며, 그 사업은 가격 권리를 얻기에 관하여이며, 이 가격이 권리​​를 얻기 위해 최선을 다하고 있기 때문에이기 때문이다. 내가 말했듯이 지금, 거기에 고주파 상인의 다른 종류의 많은 있으며, 다른 종류의 서로 다른 이유로 주문을 취소 할 수 있습니다. 때로는 사람들이 2010 년의 플래시 충돌로 의심 근접, 입력과 수요의 환상을 만드는 주문을 많이 취소 Navinder Sarao는 SP 500 선물 시장에서 스푸핑 혐의를 받고있다 악의적 인 이유로 주문을 취소 그는 주장보다 99 취소 다시 내가 세 단락 전 상대적으로 무고한 95.5 %의 해약 률에 도착 기억하지만 그가 나쁜 것 같다 그의 알고리즘을 통해 제출 된 주문의 퍼센트. SUP / SUP 그리고 바로 오늘, 증권 거래위원회 (SEC)는 수요의 환상을 만들어, 그것은 열기 전에 Briargate는 뉴욕 증권 거래소에 여러 개의 대형이 아닌 선의의 주문을 전송했다고 주장, 100 만 이상에 대한 Briargate 거래와 위장 요금을 정산 다음 NYSE 전에 열린 다른 교류에 그 주문의 다른 측면에 상장. NYSE는 열기 전에 다음 스푸핑 주문을 취소했습니다. SUP / SUP 스푸핑 확실히 발생하고, 취소 율은 그것의 일부 표시, 하지만 그들은 그 자체로 충분한 표시되지 않습니다. 사람들은 정당한 이유의 많은 주문을 취소 할 수 있습니다. 몇몇은의 우리는 단지 논의했습니다. 물론 SUP / SUP, 나는 고주파 거래 없애 때문에 내 블룸버그보기 동료의이 오늘에 대해 힐러리 클린턴의 계획을 생각하고있다. 그녀의 금융 규제 브리핑 오늘부터 : 고주파 거래에 세금을 부과하고 주식 시장을 지배하는 규칙을 개혁. 고주파 거래 (HFT)의 성장은 불필요하게 우리의 시장을 부담하고 자주 사용되지 않는 규칙을 가진 두 계층 시장 구조에 투자 불공정과 욕설, 비방, 거래 전략을 사용하고있다. 클린턴 유해 HFT에서 구체적으로 대상으로 세금을 부과하는 이유에요. 특히, 세금은 우리 시장이 덜 안정적이고 덜 공정하게 주문 취소의 과도한 수준을 포함​​하는 HFT 전략을 칠 것이다. 지금은 모든 대통령 선거의 제안처럼, 이 실제로 발생의 낮은 확률을 가지고 있다고 가정하는 경향, 그리고 세부 사항에 어떤 경우 꽤 빛입니다. 당신이 그것을 심각 할 경우에, 다음 효과는 다시 전자 시장의 결정 및 변경 조건을 반영하기 위해 가격을 업데이트에 의존하는 다른 고주파 거래 전략에 잘라하는 것입니다. SUP / SUP는 (너무, 다시 위장에 잘라 수도 있지만, 스푸핑은 이미 불법이며, 취소는 그것을 찾을 수있는 위치에 대한 가장 확실한 단서, 그래서 나는 그 앞에 많은 것을 할 것이라는 점을 확신하지 않다.) 클린턴을 고주파 거래에 세금을 부과하기의 계획이 세수를 제기하지, 특정 거래 활동을 축소하기위한 것입니다, 월스트리트 저널은보고합니다. 이러한 전략은 우리 시장이 덜 안정하고 낮은 공정은 분명히 어떤 사람들은 그렇게 생각 나는 존재 밖으로 과세보다는 그 문제를 해결하기 위해 더 나은 방법이 있다고 생각하지만 물론 전자 거래에 대한 몇 가지 안정성 문제를 가지고 무리하지 마십시오. 내가 전에 말한 적이있다. 하지만, 고주파 거래의 이야기는 지능적이고 자동화하고 효율적인 됨으로써 기본적으로 대형 은행을 깎아 작은 스마트 기업 중 하나입니다. 오래된, 비효율적, 수익성 주식 거래 사업은 전자 거래 업체에서 자동화 시장의 결정에 의해 대체 큰 부분에 있었다. 이 거리에 큰 은행에서 사업을했다. 또한 이야기​​는 기관 투자가 더 복잡하지만 지금 즉시 10 이하에 대한 주식 거래를 할 수 있습니다 작은 개인 투자자에 대해 명확하게 컸다. 특히이 고주파 거래에 대해 불평 헤지 펀드 매니저를 쉽게 찾을 수 있습니다. 그녀의 파티의 포퓰리즘 기반을 유화 그녀의 내기에 내려 배에 클린턴의 제안 금액이 부유 한 기부자를 소외의 가능성보다 더 가치가있다, 블룸버그는 말한다. 그러나이 특별한 제안은 포퓰리즘 테마로 이상한 맞습니다. 여기서 당신은 큰 은행, 염증 헤지 펀드 매니저의 사업을 약화 작은 투자자들에게 큰되었습니다 업계가 있습니다. 그것은 부유 한 기부자를 멀리 것 그리고 아직 당신이 포퓰리즘 매력을 볼 수있는 이유는 왜 사업을 단속하는 것은 포퓰리즘이 될 것이다. SUP / SUP 월스트리트는 많은 사람들로, 월 스트리트, 그리고 월스트리트의 모든 공격은 좋은 소리. 정치적 욕망은 월스트리트에 힘든 일정 수량을하는 것입니다, 하지만 실제로 인성로 전환하는 것은 자의적이고 중요하지 않습니다. 그래서 클린턴은 지난해의 예산 거래에서 은행 로비의 명령으로 폐지 된 은행의 파생 상품 거래에 대한 스왑 푸시 아웃 규칙을 복원하려고합니다. 나는 푸시 아웃은 금융 규제의 상징적 인 감정 인식의 순수한 작품이다 스왑 긴 생각을 가지고 있고, 나는 아직도 그 생각합니다. 하지만 정확하게 그 이유는 공진. 아무도 그것이 무엇을 알고, 아무도이 문제라고 생각하지 않습니다, 그래서 당신이 다시 어떤 팀의 순수 추상 마커로서 유용하다. 그러나 정치보다 금융에 더 관심이있는 사람들을 위해, 이것은 단지 이상한 것 같다. 월가는 기둥이 아니며, 월스트리트 힘든있는 것은 이해되지 않는다. 당신이 t 당신이 원하는 않는 것이 월스트리트의 일부를 도울 수 좋아 돈 월스트리트의 일부를 규제. 헤지 펀드 매니저의 제비는 고주파 거래에 대한 단속에 의해 흥분됩니다. 은행에 작은 자동화 경쟁 단속 SUP / SUP는 은행을위한 좋은 수 있습니다. 이 월스트리트 규제의 모든 종류에 대한 월가의 승자와 월스트리트 패자가 있​​으며, 인성의 순수한 수량 이론은 이러한 차이점을 elides. 시세 XYZ 아무 회사는, 그냥 일반 스탠드에서이야하지만 알파벳 XYZ 사용했다면이 멋진왔다 t는하지만, 아니, 그것은 GOOG이야 같으면 없다. (그리고 GOOGL.) 물론 당신은 10.00에 판매하는 것을 선호 수도 있고, 그렇지 않으면 누군가가 10.00 구매하는 것을 선호 수도 있으며, 두 사람이 정확히 적시에 증권 거래소에 올 경우보다는 서로 교환한다 시장 메이커에게 두 센트를 지불해야합니다. 그것은 대부분 직접의 값으로 온다. 이 아마 서로를 찾을 수없는 마켓 메이커, 실제 구매자와 판매자가 없었다, 하지만 더 이상 기다릴해야하는 경우 (같이 항상 시장 결정의 사실이다). 자주 거래되는 주식에, 대신 밀리 초, 당신의 주식을 판매하는 당신에게 분 정도 걸릴 수 있습니다, 시장은 그 시간에서 불리하게 이동할 수 있습니다. 당신은 내가 t 알고 돈의 가치 고주파 상인의 중개를 할 정도로 걱정 마십시오. 이론적으로, 다크 풀은 서로 거래 할 고주파 상인에 의해 제공되는 직접성을 희생하고자하는 기관 투자자 대상으로하고 있습니다. 실제로, 많은 다크 풀은 너무 고주파 상인들로 가득합니다. 나는이 어제 언급하지만, 여기에 뉴욕 연방 준비 은행의 블로그 포스트는 주식 시장 결정에, 다른 것들 사이에, 프록시 수익률을 논의이다 : 고주파 시장 결정 수익률의 감소를 경쟁 증가의 배경으로 발생했습니다. 1990 년대에 고주파 거래 (HFT)에 대한 기대 수익률은 속도에 큰 투자를 장려하고 학업에 설명 된대로 섹터를 입력하는 많은 새로운 기업을 주도했다. 샘플의 처음 10 년 동안 고주파 이익의 급격한 하락은 HFT 부문의 개발로 이러한 이익이 점차 경쟁에 의해 침식 된 것을 의미한다. 자본 및 유동성 규제가 금융 위기 이후 강화 된 이후 중요한 시장 결정 이익이 증가하지 않았습니다. 그래서 전자 시장 메이커는 기본적으로 만든 프리미엄 은행, 이전의 전자 시장 메이커, 멀리 경쟁했다. 그것은 잭 Treynor의 경제학 딜러 기능, 시장 만들기에 고전의 더 많은 이하이다. 이것은 분명히 매우 양식입니다 - 당신은 당신이 등을 동시 구매를 얻을 수 및 실행을 판매 할 수있는 모든 실행 후 견적을 이동하지 않을 수 있습니다하지만 당신은 아이디어를 얻을. 플래시 소년에서이 뉴욕 타임즈 적응 IEX 다음에 그 앞서서 한 곳에서 뭔가 경주을하려고 투자자를 보는 전자 전면 실행이라고 부르는이 항목에 있습니다. 브래드 가쓰 야마의 경우, IEX를 공동 설립하고이 책의 주인공 인 캐나다 상인의 전 왕립 은행은 자신의 순서는 BATS에서 먼저 실행됩니다 다음 마켓 메이커는 그가 전에 다른 거래소에서 가격을 이동 것 그들에 대해 실행할 수 있었다 : 당신은 하나의 교환에 주문을 전송하지만 당신은 모든 거래소에 주문을 보낼 때 환상을 증명하면 팀이 교류의 다양한 조합으로 명령을 전송하기 시작하면 왜 화면에 시장은 현실이 될 것입니다 . 먼저 뉴욕 증권 거래소와 나스닥. 그런 다음 N. Y.S. E. 나스닥과 BATS. 그런 다음 N. Y.S. E. 나스닥 BX, 나스닥과 BATS. 등등. 무엇 돌아온 것은 더 신비이었다. 그들이 교환의 수를 증가 바와 같이, 충전 된 순서의 비율은 적은 주식이 실제로 살 수 있었다에서 주식을 구입하려고 더 많은 장소를 감소. 한 가지 예외가 발생했습니다, 가쓰 야마는 말한다. 아무리 우리가 주문을 전송 얼마나 많은 교류, 우리는 항상 BATS에서 제공 있었는지의 100 % 없어. 공원은 아무런 설명이 없었다, 그는 말한다. 난 그냥 BATS는 그들이 그것을 알아 냈 결국 좋은 교환이다, 생각 : 그들은 항상 구입하거나 BATS에 나와있는 주식의 100 %를 판매 할 수 있었던 이유는 BATS가 수주 항상 첫 번째 주식 시장이었다이었다. 자신의 구매 및 판매을 한게 t의 뉴스 시장으로 확산하는 시간을 가졌다. 내부 BATS는 고주파 거래 기업은 다른 거래소에서 거래하는 데 사용할 수 있다는 소식을 기다리고 있었다. BATS는, 당연히, 고주파 상인에 의해 작성되었다. 우리가 다른 일에 대해 이야기 예, intermarket 스윕 주문하십시오. 투자자들이 가격을 변경하기 전에만큼의 주식을 구입하려고하기위한 방법입니다. 마찬가지로 플래시 소년, 또는 IEX 자체 브래드 가쓰 야마의 토르 라우터는 기본적인 투자자에게 그들이 자신의 따옴표를 변경하기 전에 마켓 메이커에 도착하는 몇 가지 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 마켓 메이커 한편, 그들은 t이 기본 투자자 떨어져 발탁 돈되도록 빨리 자신의 반응을 확인하기 위해 대부분의 기술을 의미, 자신의 복잡성에 투자. 아니면 없습니다. 나의 이해는 적어도 일부 시장 결정 알고리즘 먼지 간단한 내가 설명하는 양식에 일치시키는 것과 같은 꽤 많이 있다는 것입니다. 좀 더 단지 벙어리 시장 가격 결정에 대한 응답을 기반 통계적 상관 관계 등을 기준으로한다 다시 고주파 거래 유형의 다양한있다. 심지어 구글의 주문 책이 변경되는 경우 - 더 구매 주문, 증권 거래소에 표시하는 경우 비록 현재 실행하기에 너무 낮은 가격에 모든 - 그 구글에 대한 더 많은 수요가있는 시장 메이커 말할 수도 있고, 그것은 구글에 대한 가격을 인상하도록 선택할 수 있습니다. 즉, 푸퍼를 이용하여 복용하고 어떤 물론이다. 즉, 비록 11 거래소에 있었다. 하나의 전자 미니 선물 시장에서는 높은 것 같다. 대단한, 여기에 오늘의 상인 누가 건너 뛰기 대부분으로 Briargate의 2010 년 프로필입니다. 관련 스푸핑의 훌륭한 블룸버그 시각화이야 왜 여기에 지금 우리는 알고 : 물론, 정직한 상인이 자신의 마음을 모든 시간을 변경하고 경제 상황 변화에 따라 주문을 취소 할 수 있습니다. 즉 불법이 아니다. 스푸핑, 검찰을 보여주기 위해 또는 레귤레이터는 상인 그가 실행 계획이없는 주문을 입력 제시해야합니다. 즉, 어떤 시장에서 증거의 높은 부담을이야. 하나의 도움이 사실은 상인들 (취소) 주문의 대부분은 한쪽에 있다면 그 대부분은 실제로 다른 (판매)에서 거래 할 때 (구입하는 말)입니다. 그의 모든 거래는 한면에, 그러나 그의 주문의 대부분은 다른에 있던 그가 몇 계약을 살 수 있도록 예를 들어 Sarao 혐의, 판매하는 거대한 주문에 넣어. 그리고는 나중에 동안 조금 전환 거라고. 즉, 나쁜 기호처럼 보인다. 아니면 물론 단지 규칙 주위에 간단한 방법을 찾을 수 있습니다 : 제임스 엔젤, 조지 타운 대학 금융 부교수, 너무 많은 취소로 인해 증가 된 메시징 트래픽 및 시장 데이터를 처리하기 위해 노력의 주식 시장에 부담 있다고 말했다. 동시에, 그는 말했다, 시장 결정자 취소하고 때마다 자신의 주문 증권 변화의 가격을 다시 입력해야합니다. 천사는 클린턴의 제안이 법이 될 것 인 경우에, 증권 거래소 고속 상인이 실제로을 취소하지 않고 자신의 주문을 수정할 수 있습니다 새로운 주문 유형을 실행하여 응답 할 수 있음을 추측했다. 즉, 더 나는 그가 잘 s의 확신, 의미, 꽤 바보이지만, 세금 취소가 아닌 세금 가격 변동을 부과하는 어리석은 것입니다. 나 자신을 위해, 나는 t는, 부유 한 기증자 비록 물론 일부 클린턴의 다른 제안의 수 소원하는 방법을 볼 수 있습니다. 다른 헤지 펀드 매니저는 대마 불사 보험에 대한 단속을 원하는 것처럼. 이 열은 반드시 편집위원회 나 블룸버그 LP와 그 소유자의 의견을 반영하지 않습니다.